腾讯财经数据源

概述

腾讯财经是多数 HTTP 行情类的第一优先级数据源（K线/指数/估值/行业板块排名）， HTTP 协议，不封IP。主要提供实时行情（含 PE/PB/市值/换手率）、前复权 K 线、指数数据、全球市场行情与逐笔成交。

实现文件

文件	定位
`data_sources/tencent_client.py`	底层 HTTP 客户端（批量行情 + K线 + 分时）
`data_sources/tencent_ticks.py`	逐笔成交（分笔）
`market_data_service/providers_tencent.py`	实时行情聚合层（指数/涨跌分布/行业排行/涨幅榜）
`data_manager/tencent_market.py`	落库链路（日频时序 + staging + 融合读源）
`data_manager/providers_tencent_stock.py`	全A股分页拉取（榜单接口，30+ 字段）
`data_manager/providers_tencent_index.py`	全球 33 个股指
`data_manager/providers_tencent_forex.py`	全球 51 个外汇货币对
`data_manager/providers_tencent_future.py`	全球 50 个期货/商品品种
`data_manager/providers_tencent_us_stock.py`	美股（中概 CDR + 科技 TEC）

API 端点

https://qt.gtimg.cn/q=sh600519,sz000001,...      # 实时行情（批量，600只/批）
https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get  # 前复权 K 线（day/week/month）
https://proxy.finance.qq.com/cgi/cgi-bin/rank/pt/getRank  # 行业板块排行（getRank）
https://qt.gtimg.cn/q=...                           # 全球指数/外汇/期货/美股
https://stock.gtimg.cn/data/view/...                 # 全A股分页榜单（30+ 字段）
https://stock.finance.qq.cn/v1/stock/...             # 逐笔成交

支持批量查询（逗号分隔，单批 _BATCH_SIZE = 600 只，全市场约 10 个请求）
返回格式：v_sh600519="1~贵州茅台~600519~1800.00~..."
无需特殊请求头；客户端内置节流 TENCENT_MIN_INTERVAL = 0.2s
绕过系统代理直连（_NO_PROXY_OPENER），响应编码 GBK

核心数据接口

批量行情

函数	说明
`tencent_quote_batch(codes)`	批量实时行情（600 只/批）：价格/涨跌/PE/PB/市值/换手率/五档盘口
`tencent_quote(codes)`	向后兼容别名，等价于 `tencent_quote_batch`
`tencent_quote_single(code)`	单只股票实时行情

K线数据

函数	说明
`tencent_kline(code, period, count)`	日/周/月K线（前复权），域名 `proxy.finance.qq.com`（2026-08-24 迁移）
`tencent_kline_history(code, start_date, end_date, period, ...)`	长历史分页拉取（日期游标分页，每页 640 根，最多 40 页 ≈ 25 年日线），支持 qfq/hfq/raw 三种复权口径

指数与分时

函数	说明
`tencent_indices()`	主要指数实时行情（全量），含 A 股/恒生/美股/欧洲指数，指数主源
`tencent_index_minute(code)`	指数当日分时（1 分钟粒度），必须已带市场前缀（裸码 000001 会被误判为平安银行）

涨跌分布与涨幅榜

函数	说明
`tencent_market_breadth_full()`	全市场涨跌分布（13 段 + 家数），覆盖全量 A 股（约 5400 只），产出可过分段一致性门禁的完整载荷
`tencent_market_breadth_batch()`	采样估算涨跌分布（约 50 只样本），降级用
`tencent_market_top_gainers(limit)`	全市场涨幅榜 TOP N（L2 实时链路），进程内缓存（盘中 5min / 休市 30min）

行业与板块

函数	说明
`tencent_industry_rank_full(board_type)`	板块排行完整字段（hy/hy2/gn），自动分页（概念 797 个超单页 200 上限），含 30+ 字段
`tencent_industry_rank(board_type)`	行业板块排行精简版（code/name/change_pct）
`tencent_block_stocks_sync(board_code)`	板块成分股列表（含 PE/PB/市值/换手）

逐笔成交

函数	说明
`get_tencent_ticks(code)`	最近一个交易日全部分笔（沪深个股 + ETF），分页上限 300 页 × 70 笔 = 21000 笔

逐笔约束：不支持北交所与指数；收盘后用双快照核对连续竞价段成交额（差额 > 0.1% + 1000 元抛异常）；与 TDX 逐笔互补（TDX 单次上限 2000 条，腾讯可覆盖全天万笔级别）。

落库链路（日频时序）

腾讯全市场行情每日 15:50 落库至两张表，供后续融合「优先读当日落库」消费：

表	语义
`tencent_stock_quote_daily`	时序资产（主），主键 `(trade_date, code)`，按日累积，默认不滚动删除
`tencent_stock_staging`	最新一批 QC 投影，整批替换无历史

融合读源三级链路

load_tencent_quotes(codes, trade_date) → {code: {行情...}}

读当日落库：read_quote_map(trade_date, codes, min_coverage=0.6) 命中即返回
自愈落库再读：覆盖率 < 60% 且 len(codes) >= 500 时触发全市场拉取并落库
直连 API 兜底：落库链路故障时直连，记 warning

🔴 只允许「最近已收盘交易日」门禁：取数端只有「当前全市场快照」（无历史模式），故一切写动作（sync_tencent_market_daily 与读路径的 ②自愈）仅在 day == latest_trade_date() and current_or_last_trading_day() == latest_trade_date() 时执行，任一不成立即 skipped（不取数、不落库、如实记 message）；①读是只读的，保持 day <= latest_trade_date() 即可（读任何已收盘日无污染风险）。两条依赖的日历线在盘中是分离的（current_or_last 09:30 翻页、latest_trade_date 15:30 才翻），因此历史日期回补也被拒绝（2026-10-06 曾因此把 09-30 快照复制进 1177 个历史交易日、655 万行假数据——详见 docs/audits/tencent-quote-pollution-2026-10-06.md）。合法写入窗口只有：交易日 15:50 定时任务、盘前对上一交易日的补跑、休市日对最近收盘日的自愈（此时快照即为上一收盘值）。

🔴 安全阀：行数 < 3000 视为接口异常，拒绝落库。

落库主入口

sync_tencent_market_daily(trade_date, retention_days=0, refresh_staging=True)

幂等（同日重跑只替换）
默认 retention_days=0（不删除历史），因数据起点可能前移到 2010
合并两个数据源：榜单为主（单位已换算），gtimg 补齐 OHLC/昨收/PB/静态PE/涨跌停
不可用于历史回补（取数端无历史模式）：历史只能靠 15:50 任务逐日累积

全球市场数据

由 ext_market_sync（16:40）定时落库至 sina_cross_market_daily（A50 期货 + 离岸人民币走新浪兜底）。

模块	覆盖	说明
`providers_tencent_index.py`	33 个全球股指	含亚洲/美洲/欧洲/其他分类，带 `trading_state` 交易状态
`providers_tencent_forex.py`	51 个货币对（含金银）	OHLC + 买卖价 + 多周期涨跌幅（5d/1m/3m/6m/ytd）+ 52 周高低
`providers_tencent_future.py`	50 个期货/商品品种	7 分类（股指/贵金属/基本金属/能源/农业/利率/汇率）
`providers_tencent_us_stock.py`	美股（中概 CDR + 科技 TEC）	行情/估值/市值字段
`providers_tencent_stock.py`	全A股分页拉取	榜单接口 30+ 字段，约 28 页 × 200 条

注意：腾讯全球目录不含 A50 期货与离岸人民币，这两个标的由新浪兜底（sina_cross_market_daily，一次请求落两只）。

数据字段映射

qt.gtimg.cn 返回字段（以 ~ 分隔，索引从 0 起）：

位置	字段	说明
1	name	名称
3	price	当前价格
4	last_close	昨收
5	open	今开
7 / 8	outer_disc / inside_dish	外盘 / 内盘（手）
9~18	bid1~~bid5 / bid_vol1~~5	买五档价量
19~28	ask1~~ask5 / ask_vol1~~5	卖五档价量
31	change_amt	涨跌额
32	change_pct	涨跌幅%
33 / 34	high / low	最高 / 最低
36	volume	成交量（手）
37	amount	成交额（万元）
38	turnover_pct	换手率%
39	pe_ttm	市盈率（TTM）
43	amplitude_pct	振幅%
44 / 45	float_mcap_yi / mcap_yi	流通市值 / 总市值（亿元）
46	pb	市净率
47 / 48	limit_up / limit_down	涨停价 / 跌停价
49	vol_ratio	量比
52	pe_static	静态市盈率

单位口径：volume 为手、amount 为万元（写入 fox 层前由调用方 ÷1e4 归一为元，见数据契约 §六）。ETF/LOF 代码另有净值类字段（折溢价/IOPV/单位净值/ 总份额/52 周高低），与个股同位置含义不同，仅在 is_fund_code() 为真时解析。

在降级链中的位置

数据类型	腾讯角色	备源
K线（前复权）	主源	TDX → 新浪
大盘指数	主源（单请求全量）	TDX 补齐缺失项
估值（PE/PB/市值）	主源	TDX 财务快照 → 东财 push2
行业排名	主源（getRank）	新浪 → 东财 → TDX
涨跌分布	全市场路径（与 TDX 互补）	TDX 全市场快照
资金流向	❌ 不提供	TDX 主源 → 东财兜底
龙虎榜/解禁/两融	❌ 不提供	东财独有

注意事项

提示

腾讯不封IP，可放心批量拉取（客户端已按批 600 只自动切片）
指数、K线（除北交所）、估值、行业排名均以腾讯为主源
涨跌分布优先走 tencent_market_breadth_full() 全市场路径；采样版仅作降级
落库表 tencent_stock_quote_daily 是融合读源的第一级，但不是硬依赖—— 落库链路故障时融合器自愈或直连 API
盘中（未收盘）拒绝写入落库表，防止盘中价被标为收盘价
逐笔成交不支持北交所与指数
全球市场不含 A50 期货与离岸人民币（走新浪兜底）

概述​

实现文件​

API 端点​

核心数据接口​

批量行情​

K线数据​

指数与分时​

涨跌分布与涨幅榜​

行业与板块​

逐笔成交​

落库链路（日频时序）​

融合读源三级链路​

落库主入口​

全球市场数据​

数据字段映射​

在降级链中的位置​

注意事项​

相关文档​

概述