新浪数据源

概述

新浪（quotes.sina.cn / vip.stock.finance.sina.com.cn / finance.sina.com.cn / money.finance.sina.com.cn / hq.sinajs.cn）在本项目承担主源与兜底两类角色，覆盖 8+ 实现文件、横跨财报/行情/期货/跨市场四大领域。与东财、腾讯分属不同域名与风控面，是降级链中最可靠的兜底层（风控最宽松、历史最稳定）。

角色	数据	何时使用	优先级
财报三表 + 关键指标	利润表/资产负债表/现金流量表/gjzb	主源（fin_statement_sync 20:30 全市场批量）	主源
复权因子	前复权/后复权因子	主源（"不复权价 + 因子"契约的因子来源）	主源
北交所 K 线	不复权日线	主源（腾讯 fqkline 不覆盖北交所）	主源
跨市场数据	A50 期货 + 离岸人民币 (CNH)	唯一源（腾讯全球目录无此品种）	唯一源
国内期货	主力合约行情	主源（多品种并行拉取）	主源
ETF 历史 K 线	不复权日线（约 2000 根）	兜底（腾讯 fqkline 为 ETF 主源）	兜底
资金流	日度单股净额	东财熔断/限流后的备用源	兜底
行业涨跌幅	newSinaHy.php 全行业	降级源	降级
市场概览	大盘指数/分时	兜底（腾讯指数主源）	降级
美元指数	DXY 实时	东财不可用时的兜底	降级

实现位置

核心文件（8+ 模块）

文件	职责	关键函数
data_sources/sina_source.py	行情/K线/复权因子/行业	get_daily_kline() / get_sina_adjust_factor() / get_index_daily() / get_market_spot() / get_industry_boards() / apply_adjust_factor()
data_sources/signal_layer.py	财报三表（单股 + 历史）	sina_financial_report() / sina_financial_report_history() / _sina_fflow_days()
data_manager/downloaders/sina_batch.py	全市场批量 gjzb	download_sina_financial_indicator_all()（4 并发 + 0.3s 节流 + 分块熔断）
data_manager/downloaders/sina_stmt_batch.py	批量财报三表	download_sina_statements_all()（1200 只/轮，fin_statement_sync 20:30 调用）
data_sources/cross_market_data.py	A50 期货 + 离岸人民币	sina_cross_market_quotes() / sync_cross_market_from_sina()
data_sources/futures_sources.py	国内期货主力合约	_fetch_sina_futures_multi()
data_sources/fund_sources.py	ETF 行情兜底	_fetch_etf_quote_sina()
data_sources/macro_sources.py	美元指数兜底	_dxy_from_sina()
data_sources/real_data_source.py	RealDataSource 内联版	_get_sina_financial_report()
market_data_service/providers_eastmoney.py	资金流备用源（历史归置）	sina_fund_flow()（与东财同仓）

API 接口

财报三表 + 关键指标

https://quotes.sina.cn/cn/api/openapi.php/CompanyFinanceService.getFinanceReport2022

• 参数：paperCode（带市场前缀 sh/sz/bj）、source（lrb 利润表 / fzb 资产负债表 / llb 现金流量表 / gjzb 关键指标）、type=0、page=1、num=N
• 返回：report_list 结构，解析后为 [{report_period, items: {科目: 值}}]
• 消费方：
  • 单股：signal_layer.py::sina_financial_report()（按需拉取 + 缓存）
  • 全市场批量：sina_batch.py::download_sina_financial_indicator_all()（gjzb 40 期，4 并发 + 0.3s 节流 + 分块熔断）
  • 财报三表批量：sina_stmt_batch.py::download_sina_statements_all()（1200 只/轮，20:30 fin_statement_sync 调用）

复权因子

https://finance.sina.com.cn/realstock/company/{symbol}/qfq.js   # 前复权因子
https://finance.sina.com.cn/realstock/company/{symbol}/hfq.js   # 后复权因子

• 因子文件是纯 JS 变量结构（var qfq_pf=...），用 ast.literal_eval 解析（不执行 JS）
• 返回 [{date, factor}] 数组，日期格式 YYYY-MM-DD
• 消费方：sina_source.py::get_sina_adjust_factor()，被 fox_kline_daily 融合器读取

北交所 K 线 / ETF 兜底 K 线

https://money.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json_v2.php/CN_MarketData/getKLineData
  ?symbol={symbol}&scale=240&datalen=1023

• scale=240 即日线，datalen 控制返回根数（最大约 2000）
• 返回不复权 OHLCV 数组
• 消费方：sina_source.py::get_daily_kline()
  • 北交所 K 线主源（腾讯 fqkline 不覆盖 bj 前缀代码）
  • ETF 历史 K 线兜底（腾讯 fqkline 为 ETF 主源，失败时回落新浪）

跨市场数据（A50 期货 + 离岸人民币）

https://hq.sinajs.cn/list=hf_A50,USDCNH   # 实时行情

• 返回格式：var hq_str_hf_A50="..." 纯文本，字段以逗号分隔
• 唯一源：腾讯全球目录没有 SGX A50 期货与离岸人民币（实测期货 50 行无 A50、外汇 36 行只有在岸 USDCNY）
• 消费方：cross_market_data.py::sina_cross_market_quotes()，被 ext_market_sync 16:40 调用
• 落库：sina_cross_market_daily（trade_date 源侧自报，不归一 A 股交易日历——24h 品种周五夜盘收盘常在北京周六凌晨）

国内期货主力合约

https://hq.sinajs.cn/list=nf_AU0,nf_AG0,...   # 期货主力（nf_ 前缀）

• 支持多品种并行拉取（_fetch_sina_futures_multi()），覆盖贵金属/有色/黑色/化工/农产品/股指期货
• 消费方：futures_sources.py，被 ext_market_sync 16:40 调用

资金流备用源

https://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json_v2.php/
MoneyFlow.ssl_qsfx_zjlrqs?page=1&num=5&sort=opendate&asc=0&daima=sh600519

• 返回格式：JSON 数组（可能带非 JSON 包裹文本，实现按首个 [ 到末个 ] 截取后再 json.loads）
• 字段：netamount（净买入额，万元）、opendate（日期）
• 注意：该接口是单股口径，未传 code 时实现内部默认取 600519，只作市场级"资金概况"的量级估算

大盘指数 / 市场概览

https://hq.sinajs.cn/list=s_sh000001,s_sz399001,...   # 大盘指数实时
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json_v2.php/CN_MarketData.getQianLongData?index=sh000001&type=minute   # 分时

• 指数实时行情（s_ 前缀为简版，含当前价/涨跌额/涨跌幅/成交量/成交额）
• 消费方：sina_source.py::get_index_daily() / get_market_spot()（腾讯指数主源不可用时降级）

行业涨跌幅

https://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/api/json_v2.php/Market_Center.getHQNodeDataSimple?page=1&num=80&sort=changepercent&asc=0&node=new_sina_hy

• 返回全行业涨跌排序（newSinaHy.php 行业分类）
• 消费方：sina_source.py::get_industry_boards()（腾讯 getRank 主源不可用时降级）

美元指数兜底

https://hq.sinajs.cn/list=DINIW   # 美元指数实时

• 消费方：macro_sources.py::_dxy_from_sina()（东财 RPT_ECONOMY_EXRATE 不可用时降级）

定时任务调用链

定时任务	时间	调用的新浪函数	落库表
fin_statement_sync	20:30	download_sina_statements_all()	sina_financial_statement（RAW）
fox_daily_sync → finance_indicator 阶段	16:00	sina_financial_report()（单股兜底）	sina_financial_indicator（STG）
ext_market_sync	16:40	sina_cross_market_quotes() + _fetch_sina_futures_multi()	sina_cross_market_daily
fox_kline_sync → 北交所分支	15:40	get_daily_kline()（bj 前缀）	fox_kline_daily
fox_wide_sync → 复权因子	16:20	get_sina_adjust_factor()	内存传递（不落库）

触发条件（资金流降级）

东财熔断器 OPEN、抛 RateLimitError（403/429）或可降级的 DataSourceError 三条路径下，均会尝试新浪备用源，且受重试预算 budget.consume() 约束（fetchers.py）：

except RateLimitError as e:
    em_breaker.record_failure()
    if data_type == "fund_flow" and budget.consume():
        sina_result = await sina_fund_flow()
        if sina_result:
            result = build_fund_flow(sina_result)
            source_used = "sina_backup"

返回数据示例

资金流（兜底）

{
    "total_volume": 123.4,        # 成交额（亿，由净额绝对值折算）
    "main_net_inflow": -5.67,     # 主力净流入（亿）
    "limit_up_success_rate": 0,   # 新浪无此数据
    "_source": "sina_backup",     # 标记数据来源
}

复权因子

[
    {"date": "2020-01-02", "factor": 1.0},
    {"date": "2020-06-15", "factor": 0.95},  # 除权日
    ...
]

跨市场（A50 / CNH）

{
    "A50": {"price": 12345.6, "change_pct": 0.5, "trade_date": "2026-09-28"},
    "USDCNH": {"price": 7.2345, "change_pct": -0.1, "trade_date": "2026-09-28"},
}

在降级链中的位置

数据类型	主源	新浪角色	触发条件
财报三表 / gjzb	新浪 + TDX	主源	始终使用
复权因子	新浪	主源	始终使用
北交所 K 线	新浪	主源	腾讯不覆盖 bj 前缀
A50 / CNH	新浪	唯一源	腾讯无此品种
国内期货	新浪	主源	始终使用
ETF K 线	腾讯 fqkline	兜底	腾讯失败
资金流	TDX → 东财	兜底	东财熔断/限流
大盘指数	腾讯	降级	腾讯失败
行业排名	腾讯 getRank	降级	腾讯失败
美元指数	东财	兜底	东财不可用

批量下载策略

gjzb 关键指标（sina_batch.py）

• 并发控制：4 并发 + 0.3s 节流（实测 5500 只约 8 分钟）
• 分块熔断：每 100 只检查失败率，>30% 整批中止并记 partial
• 无数据前缀守卫：新浪对无数据标的返回固定前缀 var quote=...（空体），解析时跳过而非计入失败（2026-09 修复，避免死锁）
• 落库：sina_financial_indicator（STG），按优先级裁定（新浪主源可刷新/夺取，东财回填备源只补空缺）

财报三表（sina_stmt_batch.py）

• 轮换策略：1200 只/轮，按「最久未更新优先」排序
• 窗口：每次拉取最近 4 个报告期（num=4）
• 落库：sina_financial_statement（RAW），由 fin_statement_sync 20:30 调用
• 非交易日也执行：财报披露不受交易日历限制

注意事项

提示

• 风控最宽松：新浪是降级链中最可靠的兜底层，但统一 HTTP 客户端与重试策略仍然生效，不做高频逐股循环
• 北交所代码前缀：bj（920/8/4 开头，920 判断须先于 9），腾讯 fqkline 不覆盖，新浪是主源
• 复权因子不执行 JS：qfq.js / hfq.js 是纯文本变量声明，用 ast.literal_eval 解析（不引入 JS 引擎）
• 资金流精度低：仅单股级别、无涨跌停统计，只用于降级兜底，不替代 TDX/东财
• 跨市场 trade_date 不归一：A50 期货 24h 交易，周五夜盘收盘常在北京周六凌晨，trade_date 源侧自报（不归一 A 股交易日历），否则两头错
• 财报批量无数据前缀：新浪对无数据标的返回固定空体（var quote=...），解析时必须跳过而非计入失败率（否则触发分块熔断）
• gjzb 优先级裁定：sina_financial_indicator 多源混写时按 _FIN_IND_RANK 裁定（新浪主源可刷新/夺取，东财备源只补空缺），值与 source 标签必须同一次提交内更新

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